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An Efficient Lagrange–Newton Algorithm for Long-Only Cardinality Constrained Portfolio Selection on Real Data Sets
Yingxiao Wang,Lingchen Kong,Houduo Qi
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS (2025)
引用0浏览0EI引用
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Tuning Parameter Selection for the Adaptive Nuclear Norm Regularized Trace Regression
Yiting Ma,Pan Shang,Lingchen Kong
Annals of the Institute of Statistical Mathematicsno. 3 (2025): 491-516
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Variance Estimation in High-Dimensional Linear Regression Via Adaptive Elastic-Net
Xin Wang,Lingchen Kong, Xinying Zhuang,Liqun Wang
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND MANAGEMENT OPTIMIZATIONno. 2 (2024): 630-646
引用1浏览0引用
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PENALTY METHOD FOR THE SPARSE PORTFOLIO OPTIMIZATION PROBLEM
Hongxin Zhao,Lingchen Kong
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND MANAGEMENT OPTIMIZATIONno. 9 (2024): 2864-2884
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Trustworthy Regularized Huber Regression for Outlier Detection
Mingwei Hu,Mei Li,Lingchen Kong
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATIONno. 5 (2024): 1121-1137
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#Citation: 1058

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