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Bayesian inference, extreme event forecasting
Forecasting Tail Risk via a Partitioned Distribution, Qian Chen, Richard Gerlach
Bayesian Value-at-Risk and expected shortfall forecasting via the asymmetric Laplace distribution, Computational Statistics and Data Analysis: Special Issue on Computational and Financial Econometrics
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Fei-fei Chen,Zheng Li,Ying Tan,Hui Wang,Shi Chen,Feng Yu, Yingdong He,Qian Chen,Huixia Yang,Ming-Hui Zhao
crossref(2024)
eLife (2023)
SINGAPORE ECONOMIC REVIEWpp.1-30, (2022)
SAGE Publications: SAGE Business Cases Originals eBooks (2022)
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